Центральный банк собирается ужесточить методику расчёта нормативов концентрации риска для банков. Решение ставит перед кредитными организациями задачу оценить, насколько их портфели выдержат дополнительную нагрузку и какие меры потребуется принять.
Что именно поменяется
С 2028 года банки перейдут на новый, более жёсткий подход к вычислению нормативов Н6 и Н21. Эти индикаторы отражают риск по кредитам, выданным одному заёмщику или группе связанных заёмщиков (ГСЗ), и ужесточение повысит вклад крупных позиций в расчёт общей концентрации риска.
Почему это важно
Риск концентрации традиционно считается уязвимой частью регулирования: активы крупнейших заёмщиков часто сопоставимы или превышают отдельные банковские портфели. Проблемы у крупных компаний могут отразиться на устойчивости их кредиторов и на финансовой стабильности системы в целом.
Как банки реагируют
Топ‑менеджеры крупнейших банков на деловых площадках отмечают, что уже сейчас пересматривают свои портфели и стресс‑тесты, чтобы понять возможные последствия новых норм. В дискуссиях звучат разные сценарии: от изменения кредитной политики до поиска механизмов снижения концентрации, включая правки в структуре сделок. Обсуждается и вопрос «дробления» крупных бизнесов для сохранения доступа к финансированию, но мнения о целесообразности такого подхода разделяются.
Реформа расчёта нормативов по концентрации обсуждается давно, но её практическая реализация даст понять, насколько значительно изменятся риск‑профили банков и стоимость заимствований для крупных клиентов.
